Начиная с Internet Explorer 3, Microsoft поддерживает очень полезные API, Wininet. Эти функции позволяют использовать все возможности IE, такие как настройки прокси, кэширование файлов и т.д.

Ниже приведён пример использования этих функций для скачивания файла с нужного URL. Это может быть любой доступный URL, ftp://, http://, gopher://, и т.д.

Более подробную информацию об этих функция можно посмотреть в MSDN - Win32 Internet API Functions - http://msdn.com